Нет, не деньги должны двигать человеком, а Жизнь!(“Мертвые души” Гоголь)

Штаты преподнесли в пятницу новый сюрприз. Падение их фондового рынка снова было обширным. В понедельник упала Япония, но из-за того, что Либеральная партия потеряла контроль над верхней палатой Парламента, однако большая часть потерь к концу сессии была отыграна. И Фьючерсы индексов в США   с ночи стоят на отскок вверх. Их неделю составляет 99 отчетов компаний S & P и доклад о занятости в пятницу. Если б не кредитные страхи по жилищному рынку все было бы у них не так плохо. (из 304 отчитавшихся компаний S & P 64% превзошли оценки аналитиков, 68%   фирм в среднем за последние 8 кварталов так и поступают)

Паника в США в пятницу была порядочная.   Сентябрьские фьючерсы впервые стали отставать в значении от спота индекса S & P 500.

Наша сессия в пятницу протекала в конце в виде тяготения к значениям ADR по РАО ЕЭС , Газпрому.  Сургутнефтегаз же и Лукойл их превзошли на закрытии по причине роста нефтяных цен. Сегодня нефтяные цены немного   отходят вниз от вершин, но падение основных ADR (США) в пятницу в основном не фиксировалось, так что открытие не носит характер слишком большого негатива.

ADR в США

ADR РАО ЕЭС не изменились - 1,36 или 34,675   (34,65 закр ММВБ)

ADR Норникеля выросли $233,25  (или 5947), закр ММВБ 5600, никель упал на 2,38%.  

ADR Лукойла в США   чуть выросли $79,2 (или 2019,3 против   закр на ММВБ 2030,7). Курс 25,496...

ADR Газпрома   не изменились - $42,3 или 269,62( закр ММВБ 268,4)

27 июля бесспорно лучше рынка по итогам дня были: Транснефть, Норникель, РАО ЕЭС об, Татнефть преф, Сев-Зап телеком, Сибирьтелеком преф, Уралсвязьинформ, РБК, МГТС, Волгателеком, Разгуляй, Сургутнефтегаз об и преф, ОГК3 и ОГК4, Возрождение об, а также заметно отставали от рынка в падении: РАО ЕЭС преф, Мосэнерго, Ростелеком об, Сбербанк преф, Сибирьтелеком, Уралсвязьинформ преф, Центртелеком, Иркут, МТС

26 июля бесспорно лучше рынка по итогам дня были: Автоваз об, МГТС,ОГК-5, Лебедянский. Отставали от рынка в падении в большей степени: Автовазпреф, Иркутскэнерго, Уралсвязьинформ преф, РБК, ОГК6, Магнит, Банк Москвы, Возрождение преф и об, Разгуляй, Иркут, ММК, Распадская. Просто Заметно отставали от рынка в падении: Мосэнерго, Ростелеком об, РАО ЕЭС преф, Сев-Зап телеком, Сибирьтелеком об, Волгателеком, ВТБ, Новатэк, Северсталь, Центртелеком, ОГК-3,Северстальавто, Газпромнефть

27 июля 2007 г. Бесспорно хуже рынка были: Ростелекомпреф,ММК, Северсталь, Автоваз об.

  (были заметно хуже рынка, но в меньшей степени: Лукойл, Татнефть об, Газпром, Аэрофлот, ОГК6, Возрождение преф, НЛМК, Роснефть.

26июля Бесспорно хуже рынка были: Татнефть об, Сбербанк об и преф, Сургутнефтегаз об (хуже рынка,но в меньшей степени были: НЛМК)

Индексы РТС и ММВБ.

Индекс ММВБ в тот вторник пробил восходящий коридор майско-июльского роста, 38,2% откат это 1690,8. Он был достигнут в пятницу. Введем сегодня новую поддержку-мишень 1672,4. Фильтр сессии 1701.9

Аналогичную линию восходящего коридора пробил РТС.   38,2% откат 1945,7. Он достигался Введем сегодня поддержку-мишень 1943,5

Главная Поддержка-мишень ММВБ 1637,6 до 30.07.07(сегодня)..Главная   Поддержка ММВБ 1652,6 на графике до 28.08.07..

50 дневная РТС 1909,5(сег)

Сопротивление   РТС   1976,9..2000,5..2020,9.. . ММВБ 1733,7..1743,2…...1818,4

Описательная часть -

Графика вывод

Итого таргетируемый рейндж РТС 1943,5-?, ММВБ 1637,6-1818,4 Остальное - смотри график

ММВБ и объемы торгов на биржах.

Индекс закрылся на

-1,23%   по итогам дня.

Объемы торгов на падении в пятницу ММВБ   то ли выросли, то ли упали   в РТС на падении выросли.

Тезис недели: на рынке преобладают негативные настроения, что обуславливает риски снижения против закрытия прошлой недели

Тезис прошлой недели: Выше РТс 2061 и ММВБ 1791 рынок испытывает риски разворотов вниз. В пятницу тезис недели проявляет себя.

Библиотека для определения целей движения индекса ММВБ.

Цель A вверх – 1731-1734,5 от 27 июля(Точка отмены этих ожиданий 1677,62)

Цель B   вниз – 1634,9-1638,2 от 26 июля(Точка отмены этих ожиданий 1792,04)

Цель B   вниз – 1681,6-1685 от 27 июля(Точка отмены этих ожиданий 1719,37)

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин,   видит   негатив   открытия, хотя он   ожидал позитива. Поэтому он ждет попыток заполнения гэпа утром.

Введем сегодня поддержку-мишень 1676,4 ММВБ и поддержку-мишень РТС 1943,5. далекие сопротивления 1733,7 ММВБ и 2000,5 РТС. При росте утром во второй половине дня обостряются риски фиксации прибыли

В ходе сессии есть опасения, что вторник откроется негативно.

После 27 июля фиксируется спор роста и спада среднесрочного позитива . На долгосрочных графиках  снова отмечается спад негатива после   11 июля  

Душин Олег, аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”